马连良祖籍陕西扶风，1901年2月28日出生于北京阜成门外檀家道，他在家排行第三，父亲给他取名叫马三赏，马连良是他的艺名。

马连良的父亲马西园是超级戏迷，经常带着马连良去看戏。马连良的三叔马昆山是京剧演员，耳濡目染中，他迷上了京剧。

1908年，马连良刚满7岁，就被父亲送到喜连成（后改名为富连成）科班学戏。

他跟随茹莱卿、叶春善、萧长华、蔡荣贵学唱京剧武生、老生。

马连良天资聪颖，被誉为“京剧神童”，学戏一年他就在北京登台演出，在《取洛阳》《大赐福》《探庄》中饰演重要角色。

1917年马连良出科了，三叔马昆山在福州组班演出，将他带了过去。

马连良在戏班里担任主演，常演的剧目有《珠帘寨》《武家坡》《朱砂痣》等。

马连良在福州演出1年多，发现自己有很多不足之处，加上嗓子倒仓，1918年他回到北平，再入富连成科班深造。